Portfel

Poniższa (cykliczna) inwestycja ma eksperymentalny charakter (na 2020 rok), a jej podstawy zostały opisane na stronie „Strategia”. Do transakcji, po uwzględnieniu długoterminowej cykliczności, będzie wykorzystywana cykliczność krótko/średnioterminowa (2-4 miesiące, z tak okresową reoptymalizacją), poprzez certyfikaty faktor, a jedynie do inwestycji w USDPLN będą wykorzystywane kontrakty. Portfel składa się z sześciu elementów (long z lewarem x3 lub wyjątkowo x5). Inwestycje będą dotyczyć : Wig20, DAX, USDPLN, ropa, miedź, złoto. Większa ilość surowców na niewiele się zda ze względu na wyraźną korelację między nimi oraz także z indeksami akcji. Jedynie dolar i częściowo złoto potrafią korelować ujemnie z sobą oraz pozostałymi składnikami. Udziały poszczególnych elementów portfela będą zbliżone, jedynie waga dolara będzie dwa razy większa. Oprócz tego stałym, (biernym) składnikiem będzie gotówka zabezpieczająca wahania stanu depozytu dla kontraktów. Mogą się też przytrafić dodatkowe eksperymentalne transakcje (nie uwzględniane w linii equity portfela), co będzie opisane poniżej.

Poniżej aktualny (15-02-2020) stan portfela.

  • Pozycja na RCFL3W20: sprzedane
  • Pozycja na RCFL3FDX: 20 szt.
  • Pozycja na FUSD: long 7 szt.
  • Pozycja na RCFL3OIL3: sprzedane
  • Pozycja na RCFL5COPP: sprzedane
  • Pozycja na RCFL3GOLD: sprzedane
  • Transakcje dodatkowe: (22-01-2020 do końca marca) kupno RCFL3CCC 400 szt. oraz kupno RCFS3OPL 500 szt. ,czyli gram CCC na wzrost oraz Orange na spadek, co wynika z krótkoterminowych cykli na tych spółkach, mimo że z grą na spadki metoda ta radzi sobie znacznie gorzej. Jednak taki pair-trading w ramach eksperymentu uważam za interesujący, o umiarkowanym wpływie na wartość portfela.

————————————————————————————————————————————————————–

Indeks WIG oraz modelowa (na instrumentach bazowych) ścieżka wzrostu wartości portfela (bez dźwigni) na 15-02-2020.


Stan wartości portfela na początku 2020 roku : 27.000

Wartość na koniec miesiąca:

-styczeń: 26.342 (uwzględnia transakcje dodatkowe {trd})

-luty:                  (okresowa reoptymalizacja dla Wig20 oraz złota, {trd})