Portfel

Prowadzony na tej stronie portfel wynika z podstawowej strategii inwestycyjnej w oparciu o Wskaźniki Trendu.

Portfel składa się z kontraktów terminowych na Wig20 oraz mWig40. Pozycje (rolowane) long/short będą otwierane na podstawie Wskaźników Trendu dla spółek dużych oraz średnich. Oprócz tego stałym, (biernym) składnikiem będzie gotówka zabezpieczająca średnioterminowe wahania stanu depozytu dla kontraktów. Szacowana dźwignia całości będzie wynosić ok. 3.  Za minimalny horyzont czasowy przyjmuję okres dwóch lat. Strategia została w pełni wdrożona w połowie 2017 roku.

Wszystkie operacje i ich wyniki będą realne, uwzględniając wszystkie opłaty i prowizje. Stany początkowe gotówki nie będą w ciągu roku modyfikowane, dzięki czemu roczny wynik stanowi wyłącznie rezultat działania strategii przy danej dźwigni. Aktualny stan portfela poniżej.

  • Pozycja na FW20: seria marcowa’18, long 1 szt.
  • Pozycja na FW40: seria marcowa’18, long 1 szt.

————————————————————————————————————————————————————–

Stan portfela na 19-01-2018 : 37500,00. Wynik (brutto) od początku roku: zysk 5500.00

Index WIG oraz modelowa (bez dźwigni) ścieżka wzrostu wartości portfela na 19-01-2018.

Jak widać jest to ścieżka wyboista, a obniżki wartości kapitału rzędu 10% (bez dźwigni) są w nią wpisane. Dodatkowo, wartości indeksów różnią się od wartości (rolowanych) kontraktów o wielkości bazy, a Wskaźniki Trendu (stanowiące podstawę transakcji) wymagają okresowych aktualizacji, umiejscawiając portfel na nowej (zbliżonej) linii kapitału. Całość jednak konsekwentnie realizuje proces wzrostu, zaprzęgając do tego także długoterminowe okresy spadkowe.


Historia sygnałów long/short

Ze względu na okresowe aktualizacje Wskaźników Trendu, poniżej historia sygnałów (daty otwarcia pozycji) jakie wystąpiły w czasie inwestycji.

WIG20: 30.06.2014 short, 15.12.2016 long

mWIG40: 21.03.2016 long, 25.10.2017 short, 28.12.2017 long

————————————————————————————————————————————————————–

Historia zainwestowanego kapitału (PLN):

Rok 2017

Wartość początkowa (01.01.2017): 30355.22

Wartość na koniec I kwartału (31.03.2017): 34763.76

Wartość na koniec II kwartału (30.06.2017): 33653.03

Wartość na koniec III kwartału (30.09.2017): 37779.03

Wartość na koniec IV kwartału (31.12.2017): 32986.98

Roczny wynik brutto: zysk 2631.76

Rok 2018

Wartość początkowa (03.01.2018): 32000.00

Wartość na koniec I kwartału (31.03.2018):

Wartość na koniec II kwartału (30.06.2018):

Wartość na koniec III kwartału (30.09.2018):

Wartość na koniec IV kwartału (31.12.2018):

 

 

Reklamy