Portfel

Poniższa (cykliczna) inwestycja ma eksperymentalny charakter (na 2020 rok), a jej podstawy zostały opisane na stronie „Strategia”. Do transakcji, po uwzględnieniu długoterminowej cykliczności, będzie wykorzystywana cykliczność krótko/średnioterminowa (2-4 miesiące), z cotygodniową reoptymalizacją. Skutkiem reoptymalizacji będzie przedwczesne zamykanie pozycji, ich przedłużanie lub  (warunkowe) otwieranie, jeśli bieżąca cena będzie niższa niż ta z hipotetycznego otwarcia znanego po czasie. Inwestycje (wyłącznie long) będą dokonywane poprzez certyfikaty faktor, a jedynie w przypadku walut będą wykorzystywane kontrakty. Portfel będzie składał się z pozycji lewarowanych (głównie x3) z ekspozycją na : Wig20, DAX, ropa, miedź, złoto, USDPLN oraz EURPLN. Udziały poszczególnych elementów portfela będą zbliżone. Stałym, (biernym) składnikiem będzie też gotówka zabezpieczająca wahania stanu depozytu dla kontraktów walutowych.

Poniżej aktualny (02-04-2020, ostatnia zmiana) stan portfela.

  • Pozycja na RCFL3W20: kupione
  • Pozycja na RCFL3FDX: sprzedane
  • Pozycja na RCFL3OIL2: kupione
  • Pozycja na RCFL5COPP: kupione
  • Pozycja na RCFL3GOLD: sprzedane
  • Pozycja na USDPLN: zamknięta
  • Pozycja na EURPLN: long (niezajęta, po reoptymalizacji)

————————————————————————————————————————————————————–

Indeks WIG oraz modelowa (na instrumentach bazowych) ścieżka wzrostu wartości portfela (bez dźwigni) na 04-04-2020, po reoptymalizacji.


Stan wartości portfela (lewar składników x3) na początku 2020 roku : 27.000 (weryfikacja strategii)

Wartość na koniec miesiąca:

-styczeń: 26.342

-luty:       25.277   (okresowa reoptymalizacja dla Wig20 oraz złota i ropy)

-marzec: 24.180    (reoptymalizacja dla indeksu Dax <masakra> oraz miedzi<masakra> i walut). Od 21 marca reoptymalizacja ma charakter systematyczny (cotygodniowy).

-kwiecień: