Portfel

Prowadzony na tej stronie Portfel wynika z podstawowej strategii inwestycyjnej w oparciu o Wskaźniki Trendu.

Zastosowane podejście opisane jest na stronie „Metoda”. Portfel składa się z kontraktów terminowych na Wig20 oraz mWig40. Pozycje (rolowane) long/short będą otwierane na podstawie sygnałów Wskaźników Trendu dla spółek dużych oraz średnich. Oprócz tego stałym, (biernym) składnikiem będzie gotówka zabezpieczająca średnioterminowe wahania stanu depozytu dla kontraktów. Szacowana dźwignia całości będzie wynosić ok. 3.  Za minimalny horyzont czasowy (testowy) takiej inwestycji przyjmuję okres trzech lat. W tym czasie technika inwestycyjna będzie ulegać dostrajaniu się do rynku, co stanowi dodatkowy czynnik ryzyka.

Wszystkie operacje i ich wyniki będą realne (rachunek maklerski), uwzględniając wszystkie opłaty i prowizje. Stany początkowe gotówki nie będą w ciągu roku modyfikowane, dzięki czemu roczny wynik odzwierciedli wyłącznie rezultat działania strategii przy danej dźwigni. Aktualny stan portfela poniżej.

  • Pozycja na FW20: seria grudniowa’18, short 1 szt.
  • Pozycja na FW40: seria grudniowa’18, short 1 szt.

————————————————————————————————————————————————————–

Stan portfela na 21-09-2018 : 22738,00. Wynik (brutto) od początku roku: strata 9262,00 (dźwignia: 3,8).

Indeks WIG oraz modelowa (na indeksach) ścieżka wzrostu wartości portfela (bez dźwigni) na 21-09-2018.

Jak widać jest to ścieżka wyboista, a obniżki wartości kapitału rzędu 10-15% (bez dźwigni) są w nią naturalnie wpisane. Dodatkowo, wartości indeksów różnią się od wartości (rolowanych) kontraktów o wielkości (niekorzystnej) bazy, a Wskaźniki Trendu stanowiące podstawę transakcji wymagają okresowych aktualizacji, umiejscawiając portfel (niestety nie kapitał) na nowej (zbliżonej) linii kapitału. Całość jednak konsekwentnie realizuje proces wzrostu, zaprzęgając do tego także długoterminowe okresy spadkowe.


Historia sygnałów long/short

Ze względu na okresowe aktualizacje Wskaźników Trendu, poniżej historia sygnałów (daty zajętych pozycji po cenach otwarcia lub intraday) jakie wystąpiły w czasie inwestycji.

WIG20: 30.06.2014 short, 15.12.2016 long, 01.03.2018 short,27.08.2018 long, 13.09.2018 short

mWIG40: 21.03.2016 long, 25.10.2017 short, 28.12.2017 long, 09-02-2018 short, 22-02-2018 long, 02-03-2018 short, 16-05-2018 long, 22-05-2018 short, 29-08-2018 long, 31-08-2018 short

—————————————————————————————————————————————————-

Historia zainwestowanego kapitału (PLN):

Rok 2017 (wdrażanie strategii)

Wartość początkowa (01.01.2017): 30355,22

Wartość na koniec I kwartału (31.03.2017): 34763,76

Wartość na koniec II kwartału (30.06.2017): 33653,03

Wartość na koniec III kwartału (30.09.2017): 37779,03

Wartość na koniec IV kwartału (31.12.2017): 32986,98

Roczny wynik brutto: zysk 2631,76

Rok 2018

Wartość początkowa (03.01.2018): 32000,00

Wartość na koniec I kwartału (31.03.2018): 31362,00

Wartość na koniec II kwartału (30.06.2018): 34140,00

Wartość na koniec III kwartału (30.09.2018):

Wartość na koniec IV kwartału (31.12.2018):

 

 

Reklamy